Baseado em modelos físicos consagrados nosso objetivo será entender como modelos microscópicos probabilísticos se relacionam com grandezas macroscópicas e com isso nos preparar para fazer o caminho inverso no Módulo-III:

Como fazer a micro-simulação do comportamento agregado dos Traders tendo como input as probabilidades reais dos preços e retornos?

Conteúdo abordado no Módulo-II:

• Livre caminho médio
• Média de Ensemble
• Deslocamento Quadrático Médio do Ensemble
• Deslocamento Quadrático Médio do Ensemble (em função da temperatura e massa da partícula)
• Jogo da Moeda de 3 lados

• Deslocamento vetorial aleatório
• Média - Ensemble
• Desvio Quadrático Médio - Ensemble
• Estimativa de aproximações do modelo e mensuração do resultado
• Análise de sensibilidade da temperatura e da massa no Deslocamento Quadrático Médio (via mapa de calor e superfície 3D com rotações)
• Aplicação do modelo para o gás Nitrogênio
• Comparação de trajetórias com diferentes temperaturas
• Utilização de uma equação de estado (Clapeyron) para estudo de concentração do gás

• Apresentação prática do movimento Browniano (Artigo Einstein)
• Estudo que levou o prêmio Nobel de 1926 (Jean Perrin)
• Uma avaliação teórica e prática do impacto das notícias nos preços das ações
• Modelagem estatística do impacto de notícias no preço de um ativo (Intraday)
• Exposição prática e aconselhamentos no uso da modelagem
• Impacto de notícias nos preços dos ativos (Preço de abertura x Preço de Fechamento)

• O Movimento Browniano (impactos aleatórios nos preços)
• Modelagem matemático do preço de um ativo (Movimento Browniano Aritmético)
• Demonstração estatística - Evolução do desvio padrão de uma série de eventos com mesma distribuição de probabilidades
• Demonstração estatística - Evolução do retorno esperado de um ativo com erro da estimativa
• Limitações em modelos contínuos

• ​Modelagem em excel do estimador de intervalo de segurança em função do retorno médio e volatilidade do ativo
• Preço de um ativo para períodos dentro do intervalo de segurança em função do preço inicial, tempo, volatilidade e retorno médio.
• Preço de um ativo via cadeias de evolução diária
• Comparação dos métodos
• Visualização direta e suas limitações da aproximação do retorno acumulado projetado

• Desenvolvimento teórico e modelagem matemática das Leis de Fick e aplicações nas probabilidades
• ​Primeira Lei de Fick
• Modelo de Drude Lorentz
• Equação da Continuidade
• Segunda Lei de Fick (Equação do Calor, onda...)
• Probabilidades e equação simplificada de Fokker Planck

• Modelagem do Randow Walk e sua dependência com o tempo
• Distribuições estatísticas via histograma e função Distribuição do Excel
• Aplicação da curva de Gauss com dependência temporal
• Análise das derivadas temporais e convexidade da curva

Pré-requisitos:

Recomendações:

O curso possui forte caráter probabilístico não sendo uma recomendação para quem busca conhecimento nas seguintes áreas:

Público Alvo:

Tempo máximo para conclusão do curso:

Detalhes:

Vantagens:

Dúvidas:

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