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MODELAGEM DE OPÇÕES - I
MODELAGEM DE OPÇÕES - I
(Playlist)
1 - Introdução as Opções: 2 - Principais problemas:3 - Arbitragem e Paridade PUT-CALL4 - Risk-Neutral Pricing:5 - Arbitrage Pricing 6 - Paridade Put-Call Generalizada7 - Mercados Incompletos
MODELAGEM DE OPÇÕES - II
MODELAGEM DE OPÇÕES - II
(Playlist)
1 - Modelo Binomial 2 - Modelo de Precificação Binomial3 - O Modelo de Cox4 - O valor da Opção
MODELAGEM DE OPÇÕES - III
MODELAGEM DE OPÇÕES - III
(Playlist)
1 - Material de Apoio2 - Modelo Binomial3 - Modelo de Cox com aproximações4 - O Modelo de Cox5 - O Modelo de Cox em VBA
MODELAGEM DE OPÇÕES - IV
MODELAGEM DE OPÇÕES - IV
(Playlist)
1 - Funções Analíticas2 - Série de Taylor em duas variáveis3 - A equação diferencial de Black&Scholes 4 - Variáveis Aleatórias Binomial e de Bernoulli5 - Solução de Black&Scholes - I6 - Solução de Black&Scholes - II7 - Solução de Black&Scholes - III
MODELAGEM DE OPÇÕES - V
MODELAGEM DE OPÇÕES - V
(Playlist)
1 - Solução Numérica (Método de Crank–Nicolson)2 - Modelagem em Excel3 - Solução de B&S, Gregas e equação de difusão4 - Transformação da equação de B&S na Equação do Calor5 - Limite De Moivre-Laplace
Notas de Aula - Modelagem de Opções.pdfNOTAS DE AULA
1 - Modelagem de Opções - I1 - Modelagem de Opções - II1 - Modelagem de Opções - III1 - Modelagem de Opções - IV1 - Modelagem de Opções - VNOTAS DE AULA
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